用 Python 理財：打造加密貨幣實戰策略

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FinLab

用 Python 理財：打造加密貨幣實戰策略

對於加密貨幣總是覺得複雜，冷眼旁觀錯失獲利良機？覺得加密貨幣風險大，深怕輸光家當？我們用最正確的觀念，最安全的方法，跟你一起研究加密貨幣市場，錯過了上一次，這次絕對不要再錯過了！

Hahow AI 學習升級

2,827 人已購買

4.8

(94)

關於課程

課程包含

包含 8 章 41 單元、11 項作業

課程時長

9 時 34 分鐘

課程總人數

2827 位同學

觀看限制

不限觀看次數，還會附贈完課證書

學習升級

Hahow AI 學習助教

無需額外付費

即時問答、重點整理、測驗理解，讓知識派上用場

課程內容

重要提醒：請於購課前詳閱

📢 本課程上架時間為 2020/12/01，當時以 Google Colab、Google Cloud Platform 等工具為主軸設計課程實作流程。近年來部分工具操作方式已有所變動，目前 Google Colab 操作方式與原教學內容已不完全對應，Docker 操作亦無法支援自動下單功能。

建議同學於購課前審慎評估學習方向，或可先留言與老師進一步確認課程內容。

FinLab 認為每個人都值得擁有加密貨幣，所以不論你有沒有買課程，第一章節，長達一個鐘頭的內容，都是完全免費的！你不買課程沒關係，但你一定要知道加密貨幣的趨勢，去看看吧！

覺得加密貨幣很複雜？

面對加密貨幣投資風險、錯失獲利良機，以及每天熬夜盯著價格、錯過買賣時機的困擾，透過數據化分析、歷史回測驗證與自動化交易，避開大賠風險、找出獲利策略並減少盯盤煩惱。

FinLab 課程學員評價：累計超過 9000 位同學，獲得 Hahow 600 則好評；學員肯定 Python 財經知識、程式交易原理與量化交易實戰內容，並稱讚課程詳實、適合入門。

用 Python 理財：打造加密貨幣實戰策略

2017 年 12 月，比特幣的價格開始崩盤，很多人卻買在高點，我就在想，有沒有一種投資方法，可以投資加密貨幣，卻不用承受這麼高的風險？沒錯，答案就是「量化交易」。

量化交易，主要分成三個步驟：

研發機械式、明確的交易條件
評估此交易方法式否具有交易優勢
利用程式按照研發的規則交易

於是我們團隊開始研究基於加密貨幣的量化投資，經歷了兩年的研究，我們決定將成果濃縮在這堂課程，跟大家分享！

課程中會用 Python 程式語言分析數據，找到投資加密貨幣的策略，降低投資的風險，讓你能更安全的投資加密貨幣！

課程特色

編號 1 的主題標題為「深度學習加密貨幣交易：基本面、技術面、籌碼面」，聚焦加密貨幣交易的基本面、技術面與籌碼面分析，畫面搭配橘色電路線條裝飾。

有別於一般的課程，我們不教網路上都有的知識，我們要給你：交易加密貨幣時，鮮為人知，卻極度受用的招數！

加密貨幣就像股票一樣，有基本面、技術面、籌碼面，課程中會用這些資料來研發 10 個歷史回測有效的交易策略，讓你在投資時，有一定的機率，可以避開大賠的風險，甚至是找到價格規律，讓你輕鬆遊走於價格之間！

課程中會介紹 10 種不同的策略：2 種基本面策略、2 種籌碼面策略、3 種技術面策略，還有 3 種多商品（altcoin）策略！在練習的過程中，除了瞭解比特幣的區塊鏈資料，也可以瞭解 Python 語法，一堂課程通通包含！另外還有

橫幅中央標示「2 自動化雲端交易教學」，以黑色粗體字呈現，背景為淺灰白色，周圍搭配橘色電路線條與斜角框線裝飾。

課程結合 cloud service 讓你

告別電腦監控！使用 Google Cloud Platform 建構儀表版，隨時隨地連上網，查看績效
告別熬夜盯盤！使用 Binance API，自動執行所有的交易
告別購買主機！使用 Google Cloud Function 雲端主機，建構「多商品多策略組合」

彷彿有人 24 小時不睡覺，時時刻刻幫你投資理財！

本課程的初衷，就是希望你忘記交易，直到某一天突然想起，打開手機，發現帳戶資產多了個零！（為了押韻，純屬效果XD，基本上每天還是要檢查程式是否正常運行啦！）

標題「3 程式初學者也學得會！」置於灰白背景中央，搭配橘色幾何邊框與電路線條裝飾。

不需要有寫 Python 的經驗！課程提供完整的工具包，讓你輕鬆一行抵十行，就像是你不用學如何打造腳踏車，只要會騎就可以了！

課程中會著重於實作，每個程式單元皆有範例、程式碼皆有註解，搭配 Google Colab 線上執行 Python 程式碼，不用架設複雜的環境，也能擁有強大的雲端算力！

上課的同學對程式有問題也不用擔心，我們每週都會回覆同學的疑難雜症，目前已累計超過上千則問題回覆。

編號 4 的頁面標示「隨課附贈獨家程式包」，背景以橘色電路板線條與斜向橘色框帶呈現科技感裝飾。

此外，此堂課還會附贈一個程式包，功能有：

自動執行多個策略
多策略整合，控制風險，動態權重
視覺化的監控買賣的金額、近期獲利，

範例如下圖所示：

以功能來說，我們將會打造一個 Python 版的 Multicharts！

Multicharts 正版要價高達 45,000 台幣，這堂課程只需要 3,600 就能擁有！終生免費！

用最科學的方式，投資最先進的貨幣

加密貨幣是體制上的顛覆，加密貨幣之於傳統貨幣，就像是 Uber 之於計程車行一樣，引入新的科技，必然會有一些配套措施來不及因應（詐騙、價格波動），也會引來舊有制度的既得利益者反感。

加密貨幣的發展有些顛頗，但長期來說，我認為整個世代會朝著先進、便利的方向發展。

在加密貨幣持續發展的當下，就讓我們一起用 Python 勇闖未來吧！

Python x 加密貨幣單元說明

Chapter I 章節標題橫幅，主題為「為什麼要投資加密貨幣？」，以黑色與橘色幾何色塊呈現醒目的段落開場設計。

研究顯示，持有一小部分加密貨幣，可以有效的增加投資組合的績效，由於加密貨幣與其他金融商品相關性低，可以達到分散風險的目的，然而投資加密貨幣是有很大的風險的，在這個章節中，我們會用科學的方式驗證，投資加密貨幣真的能夠強化投資組合的收益，並且介紹為什麼要用量化投資控制風險，安全的增加投資組合的多樣性！

下圖是課程中的範例，教大家怎麼選擇投資組合，只要輸入欲投資的標的，就能衡量報酬與風險，會發現，加入比特幣的投資組合，年報酬率提升將近兩倍！（從原本的 + 8.6% 變成 + 15.6%）然而風險並沒有顯著上升（-15.5% 增加到 -17.5%）。藉由資料的分析，來瞭解正確投資加密貨幣的方式！

「資產配置－投資加密貨幣比較圖」以波動度與報酬率呈現配置結果：排除比特幣時最佳組合年報酬＋8.6%、年風險－15.5%；加入比特幣後為＋15.6%、－17.5%，並標示 BTC-USD 與各市場指數。

【加密貨幣】為什麼要投資加密貨幣？

【加密貨幣】投資加密貨幣的風險？

【量化交易】如何用量化交易降低風險？

【量化交易】為什麼要用 Python 投資加密貨幣？

【量化交易】量化交易實戰與挑戰

Chapter 2「加密貨幣交易實務」章節標題橫幅，橘色長條背景搭配左側深色區塊與灰色幾何線條圖案，呈現章節視覺識別。

對於購買加密貨幣躍躍欲試嗎？要如何購買加密貨幣呢？

在這個章節，我們將與大家分享，如何購買「最划算」的加密貨幣，以及讓你「安心轉帳」的方法——將加密貨幣轉至交易所！

加密貨幣交易流程：台幣與美金先在 BitoEX、MaiCoin、coinbase、LocalBitcoins 購買加密貨幣，再將 Bitcoin 與 USDT 轉入 BINANCE 交易。

【購買】如何購買加密貨幣？

【購買】 購買人生第一枚加密貨幣！

【轉帳】 轉帳過程帳戶都歸零！如何轉帳才能轉的安心？

【轉帳】 到哪裡交易好？各大加密貨幣交易所統整分析！

【轉帳】 第一次轉帳就上手

【簡易投資】 用錢滾錢：加密貨幣各種投資方式！

【簡易投資】 第一次投資加密貨幣就上手

最後我們也會告訴你，投資加密貨幣的 4 種保本投資方法！有了上述的操作知識，就可以來交易了，但投資的風險大，我們要用量化交易，來做機械式的投資計畫，守護我們的荷包！

Chapter 3「Python 投資加密貨幣的必備技巧」章節標題，以橘色橫幅搭配深色標籤呈現，聚焦 Python 與加密貨幣投資相關技巧。

由於大家不一定寫過程式，我們在這邊從入門開始，教大家做出一些有趣的應用，為了讓課程更生動，我們會搭配很多寫好的模組，例如「記帳日記」「價格比較器」「爬蟲」，藉由使用這些工具，搭配你自己寫的程式碼，慢慢將 Python 程式語言越摸越熟！而原本就會寫程式的同學，也可以藉由我們寫好的範例學到很多 Python 的應用喔！

Python matplotlib 視覺化範例：左側以折線圖呈現 BTC 歷史收盤價與 120 日滾動平均，時間軸涵蓋 2018 至 2020 年；右側圓餅圖比較 BTC、ETH、BNB、USDT、TRX、LINK、DASH、XRP、VET、XTZ 與 SXP 的資產占比。

【使用 Colab】 如何搭建 Python 雲端平台

【安裝 Package】 安裝 Binance API

【基本運算】 用程式找最便宜的比特幣？

【資料結構】 做一個帳戶總金額日記

【封裝函式】 獲取比特幣歷史資料

【物件導向】 用程式操作加密貨幣帳戶

有了上面的 Python 基礎，就可以進入我們課程的核心區了！

Chapter 4.0 章節標題「基本面策略研發」，以橘色橫幅搭配深色幾何背景，作為課程內容段落的視覺分隔。

在這個基本面策略實戰中，我們將會製作針對比特幣的全網算力來製作策略，比特幣的算力是所有礦工每秒能夠驗證的區塊數量，這個指標究竟要怎麼拿來操作呢？我們會用 Python 來撰寫一個策略，讓大家透過回測來瞭解如何找到歷史上最大的報酬！另外針對比較低頻的策略，我們也可以用數學模型，高斯分佈，來找出歷史上的低點並且加以投資，回測看看效果如何！

「Mean Hash Rate」與「Mining Difficulty」的一年期趨勢圖，橘色與灰色線條比較 2019 年 10 月至 2020 年 7 月的平均算力及挖礦難度變化，圖表均設定 MA (0d)。

【基本面策略 A】 眾人恐懼我貪婪 - Miner capitulation

【基本面策略 A】 眾人恐懼我貪婪 - 策略研發

【基本面策略 B】 低檔存股可行嗎？

【基本面策略 B】 低檔存股可行嗎 - 策略研發

除了上述比較低頻的投資方式，我們也會研究更高頻策略：

課程章節標題為「Chapter 5 技術指標策略研發」，以橘色橫幅搭配黑色標籤呈現，標示技術指標策略研發單元。

課程中，我們會用 Binance API 和其他平台所提供的歷史資，建構較頻繁交易的自動化策略！我們會教你如何「用 Python 計算技術指標」「最佳化」「動態停損停利」，本課程的程式碼基於 vectorbt 做改寫，讓它更簡單、更模組化，我們希望它能變成 Python 版的 Multicharts ，還可以用於其他的商品！下圖是我們的教材，以視覺化的方式，來監測參數最佳化後的結果：

量化交易參數分析視覺化：左側以多組 fast_ma、slow_ma 組合（如 (390, 470)、(410, 520)）繪製多條序列走勢與藍色面積圖；右側兩張熱圖呈現參數網格的數值分布。

另外，為了防止過擬合，課程中，會跟大家一起實做學術論文中的演算法，來驗證和防止製作策略時過擬合的狀況發生：

「Partial Differentiation」量化策略比較圖，分為 max_drawdown、final_equity、sharpe_ratio 與 sortino_ratio 四項指標；fast_ma 藍線走弱，slow_ma 橘線整體上升。

「Combinatorially Symmetric Cross-validation」分析圖包含三部分：Probability Distribution 直方圖、Performance degradation 散點圖，以及 Stochastic dominance 累積頻率曲線；右圖比較 optimized_IS、non_optimized_OOS 與 SD2，呈現性能差異與隨機優勢分布。

【技術指標策略】為什麼技術指標是有效的？

【技術指標策略 A】製作交易訊號

【技術指標策略 A】 回測交易訊號

【技術指標策略 A】 封裝策略

【作業 A】 趨勢型策略研發

【技術指標策略 B】 打造高報酬策略 - 濾網

【技術指標策略 B】 打造高報酬策略 - 參數最佳化

【技術指標策略 B】 如何避免策略的過擬合？

【作業 B】 參數最佳化調整策略

【技術指標策略 C】 停損停利最佳化策略

【作業 C】 設定停損停利策略

假如只有技術面，是不是太單調了點？所以我們還會提供：

Chapter 6「籌碼面策略研發」章節標題，以橘色橫幅搭配深色幾何線條背景呈現，標示本章主題。

市場上，只要有交易，必會留下痕跡，我們將使用「Puel Multiple」和「Spent output profit ratio」來分析如何從統計的數據中，算出最佳的操作策略，並且用 Python 來回測，讓你在投資的時候不隨波逐流，而是站在更鴻觀的角度做交易！

Glassnode 一年期鏈上指標圖，左側為 Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)，右側為 Percent Supply in Profit；兩項指標於 2020 年 3 月大幅下探，至 7 月明顯回升。

【籌碼策略 A】跟著強者走 - Top Trader Long Short Ratio

【籌碼策略 A】 跟著強者走 - 策略研發回測

【籌碼策略 B】衝動交易者 Buy Sell Taker Volume

【籌碼策略 B】 衝動交易者 - 策略研發回測

既然介紹了這麼多策略，相信你一定躍躍欲試，所以接下來，就是教你怎麼把所有上述所學，統整並且學以致用！

章節 7「投資組合研發」標題頁，以深灰色章節標籤搭配橘色橫幅呈現，作為課程內容段落的開場視覺。

策略一多，管理起來就很困難，隨著時間，新的策略會增加，舊的策略會失效，如何監控策略，根據策略近期的績效調整資金的部位，就是這個單元要研究的課題

「多策略並行－預防過擬合，分散風險！」左圖比較多個商品的單策略報酬，波動幅度明顯；右圖「合併策略績效」呈現較平穩的累積成長，期間約為2018-01至2020-10。

【投資組合】 多策略多商品策略研發

【投資組合】 多策略研發自動化

【投資組合】 多策略整合績效回測

【投資組合】 加密貨幣風險控管

【投資組合】建立自己的投資系統

Chapter 8「策略上線實戰—交易自動化」章節標題，主題聚焦於交易策略上線與自動化執行的實戰內容。

我們將會使用 Google Cloud Platform 雲端平台，綜合上述所學，來建構「多商品、多策略」的自動化操作監控平台，讓大家上完課後，真的從 0 走到交易的最後一步！下圖就是多策略一起執行的運行結果，可以用電腦或手機連結到策略的報表，監控策略的狀態！

Crypto Portfolio 的 Strategy signals 表格列出 1h 訊號、策略參數、權重與最新價格：BTCUSDT 使用 btc-simple-sma、btc-simple-rsi，權重各 0.50，訊號為 True、False；多個 BTC 交易對使用 altcoin-simple-sma，權重為 0.10 或 0.15。

【雲端自動化】 Google Cloud 介紹

【雲端自動化】使用 Google Cloud Function 部署策略

【雲端自動化】 製作策略儀表版 - 手機遠端監控策略

【雲端自動化】建立自己的雲端自動化系統

作業與問題回覆

這麼豐富的課程內容，怕學不會嗎？我們會每週回覆同學問題！

可以在線上學習無限觀看，又有老師可以問，不用擔心學到一半卡住！

關於 FinLab 講師：韓承佑

韓承佑穿著藍色西裝的半身肖像，向大家打招呼並自我介紹，表示 5 年前與夥伴共同創辦了 FinLab！

當初，我喜歡寫程式、無意間因為軟體比賽接觸了 Fintech，從此開始了財經跟程式的學習之路。我們成立 FinLab 量化投資部落格，用自己研發的軟體，對台灣股市做大量快速的實驗。也分享很多獨具見解的文章！有興趣可以去逛逛喔！

網址是：https://www.finlab.tw

我們曾經於中信金控、台大 NTU 黑客松上，得到了第一名的殊榮，也證明我們的實力是可靠的。我們在線上課程中，不同於部落格，除了提供豐富的範例外，還有外面都買不到的 Python 模組，並且定時更新，不會被時代所淘汰！我們希望可以在量化投資的路上，當大家的「武器製造商」！

FinLab獲得多項金融科技競賽肯定：中國信託銀行2016第一屆Fintech黑客松第1名，並於臺灣大學2016黑客松Fintech組獲第1名、2015黑客松獲最佳人氣獎第2名。

學經歷

FinLab 創辦人
臺灣量化交易協會學術顧問
台北商業大學創新育成中心創業技術顧問
上市科技公司投資顧問
法國巴黎薩克雷大學資工所博士（世界排名14）
台灣大學電子所碩士
中央大學電機系學士

獲獎

中國信託 Fintech 黑客松第一名
台大黑客松 2016 Fintech 組第一名
台大黑客松 2015 最佳人氣獎第二名
2013 電子書創作大賽第一名
2013 IC 自動化輔助設計國內組第二名

累計超過10000名同學的線上課程：

募資與解鎖活動說明

1. 開課大灑 B 第一彈：募資前三天購課贈獎

於 9/2（二）～ 9/4（五）號購買課程的夥伴，我們會贈送等值新台幣 100 元的比特幣。我們會於 9/11 號，Email 至您的信箱，請您按照當中的步驟執行，10 分鐘就可以搞定贈獎流程！

1. 三人同行主揪，9/11 會收到 Email ，請您填入三人成行團員的 Email 即可。

2. 假如是三人同行 +1 者，記得給主揪 Email，當主揪填寫好 Email 後，你會於三天內收到 Email 來領取獎勵唷！

2. 開課大撒 B 第二彈：募資期間購課抽獎

而在募資期間購買的所有夥伴，我們會在募資結束後依照募資購課人數，每滿 100 人，就會額外多抽 10 人贈送等值新台幣 100 元的比特幣，前三天購買的夥伴可以重複中獎！

註：以三人同行購課的同學，將占到三個贈獎名額，我們統一聯繫「主要付款人」留下的 Email，再由主要付款人回信提供另外兩位購課夥伴的 Email 。

3. 募資滿 6000％，解鎖課程

自動搜索最佳策略演算法，只要輸入商品歷史資料，即可自動化製作該商品的最佳策略！讓你再也不用研發策略，只要一個 Click 就可產生優質歷史報酬率的策略！

募資活動規則說明

1. 欲參加「募資前 3 天贈獎活動」者，需於活動期間（9/2 12:00 - 9/4 23:59）購買課程並完成付款。

2. 欲參加「募資期間抽獎活動」者，需於活動期間（9/2 12:00 - 10/1 23:59）購買課程並完成付款。

3. 按下「馬上預購」後，將導向「付款資訊」頁面，於「付款資訊」頁面點選「我要參加本課程贈獎／抽獎活動」並填寫有效「Email」（如下圖），即獲贈獎資格。Email 欄位請務必正確填寫，若因資訊錯誤導致無法認證或寄送不到，則視為放棄資格。

4. 募資前 3 天購課贈送比特幣活動，預計將於 9/11 ，以 Email 聯繫，說明贈獎方式。

5. 募資期間購課抽獎活動預計將於募資結束後一週內抽獎，並以 Email 聯繫中獎者，說明贈獎方式，並公佈中獎名單。

6. 課程解鎖影片，預計將於開課後一個月內提供。

7. 以上活動相關規劃，老師保有最終調整權利。

購買後，要在哪裡填寫 Email 資料呢？

按下「馬上預購」後，將導向「付款資訊」頁面，於「付款資訊」頁面點選「我要參加本課程贈獎／抽獎活動」並填寫有效「Email」（如下圖），即可參加抽獎。Email 欄位請務必正確填寫，若因資訊錯誤導致無法認證或寄送不到，則視為放棄抽獎資格。

「課程贈獎寄送」表單，已勾選參加「用 Python 理財：打造加密貨幣實戰策略」課程贈獎／抽獎活動，並填寫必填 Email 欄位。

如何使用「三人同行」購買？

詳細的教學請詳閱《三人同行方案購買與兌換課程方式》

STEP 0｜找到另外 2 位學習好夥伴，並選出一位夥伴作為「購買人」
STEP 1｜購買人請於課程頁面點選「馬上預購」，進入「課程購買頁面」
STEP 2｜選擇付款資訊第二項「兌換三人同行一人 NT$ 1,999」
STEP 3｜填寫「收取另外兩組課程兌換序號的 Email 信箱」（購買人信箱）
STEP 4｜選擇「付款方式」與「發票選項」並按下「送出」
STEP 5｜完成付款後，購買人即可進入「我的課程」頁面，於「我修的課」區塊，確認課程！
另外別忘記還有 2 位好夥伴在等待他們的課程兌換序號～快去信箱收信吧！

註：三人同行方案為特殊優惠方案，僅限募資期間，無法與 Hahow Point 或 Coupon 併用。

➢ 教學影片：影片1
➢ 購買三人同行優惠方案之後要怎麼兌換：影片2

哪些人適合這堂課？

想要輕鬆擁有額外收入的上班族不想要每天盯盤的投資客對程式和財經有興趣的大學生金融業想跨界學習量化投資專業人士

你可以學到

1. 用程式交易加密貨幣 2. 如何找到最便宜的加密貨幣購買方式 3. 瞭解加密貨幣於資產配置的黃金比例 4. 學會 10 支有回測驗證的波段交易策略 5. 打造你專屬的交易策略 6. 打造多商品、多策略的交易系統 7. 策略汰弱留強，策略權重風險控管 8. 使用 Google Cloud Function 將交易完全自動化、雲端化 9. 製作策略監控儀表版，讓你用手機隨時監控 10. 使用 Colab 架設雲端回測研究平台，讓你任何時刻、手機電腦，都可以開發策略

上課前的準備

需要準備的工具 / 軟體（若購買課程前不清楚版本是否支援，請先留言與老師確認。）

任意 Windows、Mac、Linux 皆可，課程教材皆使用 Google Colab 雲端執行（免費功能）課程中使用 Google Cloud Platform 之免費功能，需要綁定金融卡，按照課程操作，不會超過免費額度需要準備的工具 / 軟體：不需要另外安裝軟體，有瀏覽器和 Google 帳號就可以用 Colab 跑所有教材。鏈上資料改用免費的公開資料，不需要 Glassnode 或其他付費的 API 金鑰。

需要具備的背景知識

只要帶著一顆學習的心，不用會寫程式沒關係，每堂課皆有範例！因為要寫程式，最好會一點簡單的英文，全民英檢初級或多益 300 以上即可。

單元一覽

8 章 41 單元｜總時長 574 分鐘

全部展開

為什麼要投資加密貨幣？

單元 1 - 【加密貨幣】為什麼要投資加密貨幣？

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